Une équipe d'élèves de l'École Centrale de Lyon vient de remporter le premier prix du concours « Finance & Innovation For Good ». Le défi consistait à imaginer comment rendre la finance plus verte et durable dans le monde de demain.
L'équipe a proposé le projet « FundBuilders », une application dédiée à la sélection de fonds labélisés ESG (Environnement-Social-Gouvernance) qui soutiennent des valeurs telles que l’égalité femme-homme, le développement durable ou la transparence comptable des entreprises. Le projet a remporté le premier prix, soit 7 000 euros, pour être lancé grandeur nature.
Un projet de portefeuilles sur-mesure né en première année
Cette idée est née d’un projet d’études de première année à l’École Centrale de Lyon proposé par Christian de Peretti, maître de conférences en finance et mathématicien. L'équipe est partie du constat que l'épargne des Français a augmenté lors du premier confinement (55 milliards d’euros épargnés en huit semaines selon la Banque de France) mais que la plupart ne savent pas comment placer cet argent. Les conseillers en patrimoine et gérants d’actifs font donc face à une demande croissante, avec l'exigence d’investir selon les valeurs de leurs clients tout en étant rentables. Le problème de la sélection de fonds à inclure dans un portefeuille est cependant complexe et les méthodes classiques (modèles à index) ne sont pas applicables.
Victor, Clément et Quentin ont donc décidé de créer une application pour accompagner les conseillers et gérants en imaginant des portefeuilles « sur-mesure » à l’aide de l’intelligence artificielle. À l'aide de méthodes de data mining et de machine learning, ils ont traité ces données afin d’extraire une sélection de fonds judicieuse. Ce travail a été récompensé par la deuxième place au prix Francis Lebœuf des meilleurs projets de l’École.
Une véritable appli personnalisée en deuxième année
L’aventure s’est poursuivie en deuxième année aux côtés de l’entreprise Groupama et complétée par Max, Pierre et Raphaël. Le projet a été amélioré afin de construire une application web progressive, utilisant des API permettant de récupérer les données de fonds du monde entier et de construire un portefeuille adapté au profil du client.
La nouvelle équipe a proposé son application désormais nommée « Fundbuilders » au concours « Finance & Innovation For Good », proposé par Sia Partners, HSBC, la Société Générale, Google Cloud, Manaos et Arkea Crédit Mutuel... et s'est vue attribuer le premier prix !
Fundbuilders est devenue une application accessible aux conseillers en gestion de patrimoine : il suffit de créer un compte en ligne pour recevoir ses identifiants, puis de préciser les critères que l’algorithme devra suivre pour définir un portefeuille optimisé où placer les actifs (risques, secteurs, thématiques, classe d'actifs...). Le conseil en investissement sous forme de portefeuille est quasi-immédiat, proposant des fonds adaptés et une allocation conseillée.
L’enjeu technologique fait partie du cœur du projet : comment se procurer des données, les stocker, les traiter... Pour cela, l'équipe travaille avec des API pour la gestion des données, et des méthodes de machine learning s’entrainant sur les données passées pour concevoir le portefeuille optimal en termes de performance et selon les critères du client. Plus précisément, les réseaux de neurones couplés aux méthodes de clustering employées en data science sont au cœur de leurs méthodes.
Cette belle récompense ouvre de nouvelles portes à l'équipe Fundbuilders : présentation aux entreprises partenaires, possibilité d'incubation... Félicitations à ces élèves-ingénieurs déjà très prometteurs !
Plus d’informations : fundsbuilders.pythonanywhere.com
